Costo De Swap De Forex

Tipos de Swap Una tasa de cambio de divisas o rollover se define como el interés de un día añadido o deducido por mantener una posición abierta durante la noche, esto se puede ganar o pagar. Las tasas de Swap / Rollover se determinan por el diferencial de tipo de interés a un día entre las dos monedas involucradas en el par y si la posición es una compra lsquolongrsquo o vender lsquoshortrsquo. Lo que debe saber acerca de las tasas de intercambio Los swaps se aplican a su cuenta comercial sólo cuando las posiciones mantenidas se mantienen abiertas hasta el próximo día de negociación de divisas. Los swaps se aplican cuando el rollover ocurre al final del día, que es 00:00 hora del servidor. Algunos pares de divisas pueden tener tasas de swap negativas en ambos lados, tanto lsquolongrsquo como lsquoshortrsquo. Las tasas de swap se calculan en puntos, MetaTrader 4 los convierte automáticamente en la moneda base de la cuenta. Cada par de divisas tiene su propia carga de intercambio y se mide en un tamaño estándar de 1.0 lotes estándar (100.000 unidades base). Los swaps se calculan y se aplican en cada noche de negociación. El miércoles por la noche swaps se cobran a triple tarifa de la tarifa habitual. Tarifas de Swap de Noche Podrá ver las tasas de swap desde su Terminal de MetaTrader 4 siguiendo el proceso descrito a continuación. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier instrumento de la sección lsquoMarket Watchrsquo, luego haga clic con el botón izquierdo en la opción lsquoSymbolsrsquo del menú desplegable. Seleccione el par de divisas de la ventana emergente y haga clic izquierdo en el botón lsquoPropertiesrsquo, se abrirá una nueva ventana que muestra la tasa de swap larga y corta para el par seleccionado. Los conceptos básicos de los swaps de divisas Actualizado: 20 de abril de 2016 a las 9:41 AM En el mercado forex. Un swap de divisas es una transacción en dos o dos patas usada para cambiar o cambiar la fecha de valor de una posición de divisas a otra fecha, a menudo más allá en el futuro. Lea una explicación más breve del intercambio de divisas. Además, el término intercambio de divisas puede referirse a la cantidad de pips o puntos de swap que los comerciantes añaden o restan al tipo de cambio de fecha de valor inicial, a menudo el tipo de cambio al contado, para obtener el tipo de cambio forward al fijar el precio de una transacción de intercambio de divisas. Cómo funciona una transacción de permuta de divisas En la primera etapa de una transacción de permuta de divisas, una cantidad particular de una moneda se compra o se vende frente a otra moneda a una tasa acordada en una fecha inicial. A menudo se denomina fecha cercana, ya que normalmente es la primera fecha en que se llega con respecto a la fecha actual. En la segunda etapa, la misma cantidad de moneda se vende o se compra simultáneamente frente a la otra moneda a una segunda tasa acordada en otra fecha de valor, a menudo denominada la fecha límite. Este acuerdo de intercambio de divisas no da lugar a una exposición neta (o muy pequeña) a la tasa spot vigente, ya que aunque la primera etapa abre el riesgo de mercado spot, la segunda etapa del swap la cierra inmediatamente. Los puntos de permuta de divisas y el costo de llevar Los puntos de permuta de divisas a una fecha de valor particular se determinará matemáticamente del costo total involucrado cuando usted presta una moneda y pedir prestado otro durante el período que se extiende desde la fecha hasta la fecha de valor. Esto a veces se llama el costo de llevar o simplemente el carry y se convertirá en pips de moneda con el fin de ser añadido o restado de la tasa spot. El carry se calcula a partir del número de días desde el punto hasta la fecha de adelanto, más los tipos de depósito interbancario vigentes para las dos monedas a la fecha de valor forward. Generalmente, el carry será positivo para la parte que vende la moneda de la tasa de interés más alta hacia adelante y negativa para la parte que compra la divisa de la tasa de interés más alta hacia adelante. ¿Por qué se usan los swaps de divisas A menudo se usará un swap de divisas cuando un comerciante o hedger necesita lanzar una posición de divisas abierta existente a una fecha futura para evitar o retrasar la entrega requerida en el contrato. Sin embargo, un intercambio de divisas también se puede emplear para acercar la fecha de entrega. Por ejemplo, los comerciantes de divisas a menudo ejecutan rollovers, más técnicamente conocidos como tom / next swaps, para extender la fecha de valor de lo que antes era una posición spot ingresada un día antes a la fecha de valor spot actual. Algunos corredores de la divisa al por menor (lista superior de corredores confiados) incluso realizarán estos rollovers automáticamente para sus clientes en posiciones abiertas después de 5pm EST. Por otra parte, una corporación podría desear usar un swap de divisas para propósitos de cobertura si descubrieran que un flujo de efectivo anticipado de la moneda, que ya había sido protegido con un contrato directo a término, iba a ser retrasado por un mes adicional. En este caso, podrían simplemente rodar su actual contrato de contrato directo a término de un mes. Ellos harían esto al aceptar un intercambio de divisas en el que cerraron el contrato existente fecha próxima y luego abrió uno nuevo para la fecha deseada un mes más adelante. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para youputing Swap Points La diferencia entre la tasa forward y la tasa spot para un par de divisas en particular cuando se expresa en pips es normalmente conocida como Los puntos de intercambio. Estos puntos se calculan utilizando un concepto económico denominado Paridad de Tasa de Interés. Esta teoría implica que los rendimientos cubiertos recibidos después de invertir fondos en diferentes monedas deben igualar independientemente de cuáles son sus tasas de interés. Utilizando esta teoría, los comerciantes a plazo determinan los puntos de swap de la divisa para cualquier fecha de entrega dada matemáticamente considerando el costo neto o beneficio involucrados cuando se presta una moneda y se contrae otro contra ella durante el período comprendido entre la fecha de valor spot y la fecha de entrega forward . Calculando los precios a plazo y los puntos swap La ecuación fundamental utilizada para calcular los tipos forward cuando el dólar estadounidense actúa como moneda base es: Precio a plazo Precio spot x (1 Ir extranjero) / (1Ir EE. UU.) Cuando el término Ir Foreign es el tipo de interés para el Contra la moneda, e Ir US se refiere a la tasa de interés en los Estados Unidos. Utilizando esto como base para calcular los puntos de swap, uno obtiene: Swap Points Precio de Venta - Precio de Venta Precio de Spot x ((1 Ir Foreign) / (1Ir US) - 1) Ejemplo de Swap de Rollover Ahora considere un ejemplo práctico para ilustrar cómo La ecuación de puntos de swap anterior funciona en el caso de calcular el valor razonable para un swap de refinanciación. Para ello, primero debe determinar cuáles son las tasas de depósitos interbancarios a corto plazo que prevalecen para cada una de las monedas involucradas en el par que está negociando. A continuación, podría utilizar la ecuación anterior para calcular los puntos de swap para un par de divisas en el que el dólar de EE. UU. fue la moneda base. Alternativamente, también podría calcular el vuelco mediante la compensación de los tipos de interés para cada una de las monedas involucradas. Por ejemplo, considere un rollover de tom / siguiente de una posición AUD / USD corta en la que rodaría la posición desde la entrega al día hábil siguiente (conocido como Tomorrow o Tom para abreviar) hasta el próximo día hábil siguiente. La tasa de interés a corto plazo para el dólar de los EE. UU. es de sólo 0,25 y que es la moneda que se ha comprado y por lo tanto se mantiene largo, por lo que ganará esa tasa de interés en la moneda. Además, la tasa de interés a corto plazo para el dólar australiano es de 4,5 y que es la moneda que se había vendido y, por tanto, se mantiene corto. Como resultado, usted pagará esa tasa de interés en la moneda. Esto redondea hacia fuera a un diferencial anualizado del tipo de interés para el par de la modernidad de 4.25. Por supuesto, usted no está haciendo el rollover durante un año, por lo que tendrá que ajustarlo para el período de tiempo cubierto por el subyacente / siguiente swap. Por lo tanto, la comisión por rollover teórico sobre la tenencia de una posición corta de AUD / USD durante la noche costaría al comerciante el diferencial de tipo de interés anualizado de 4.25 dividido por 360, al asumir un día tom / siguiente rollover y una cuenta de 30/360 días. A continuación, se multiplicaría el diferencial de tipos de interés resultante para el próximo período por el importe nocional de la transacción para obtener una cantidad de moneda para la comisión de renovación. A continuación, puede convertir esta cantidad de moneda en pips de AUD / USD para obtener un valor razonable para la tasa de renovación real, ya que a menudo es cobrado por los corredores de divisas en pips. Por el contrario, el comerciante recibiría una cantidad similar para rodar sobre una posición larga en AUD / USD. El monto recibido generalmente sería menor, ya que sería ajustado a la baja por los corredores de divisas rollover oferta / oferta extendida. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted.